Fachartikel

Publikationen unserer Berater

>> Benchmark gleitend zehn und 15 im Vergleich

In der Zinsbuchsteuerung wird überwiegend die Benchmark
"gleitend zehn Jahre" eingesetzt. Die Analyse geht der Frage nach, ob die alternative Benchmark "gleitend 15 Jahre" effizienter ist. Dies ist für Sparkassen relevant, da die Festlegung der Benchmark ein wesentlicher Aspekt der Zinsbuchsteuerung ist.

Maik Schober / Sparkassen Zeitung 03/2019

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>> Niedrigzins, Regulatorik und Geschäftsmodell: Licht am Ende des Tunnels oder entgegenkommender Zug?

Das Glas ist halb leer oder halb voll. Bei unseren Seminaren und Veranstaltungen wird des Öfteren der Wunsch an uns herangetragen, die Chancen im aktuell schwierigen Umfeld für Banken und Sparkassen stärker zu gewichten und lösungsorientiert zu argumentieren. Dieses Feedback nehmen wir uns zu Herzen und beginnen bei diesem Beitrag, der Risiken und Chancen gleichermaßen betrachten möchte.

Roland Eller, Daniela Waitz / in: Jahrbuch Treasury und Private Banking 2017/2018

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>> Modellierung von Zins- und Spread-Risiken

Die Veränderung des risikolosen Zinses und der Creditspreads sind zwei relevante Risikofaktoren für festverzinsliche Wertpapiere. Bei der Risikomessung stellt sich dabei die Frage, ob die Faktoren unabhängig voneinander sind oder als eine Einheit betrachtet werden können.

Maik Schober / Betriebswirtschaftliche Blätter 01/2017

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>> Ausgewählte Aspekte der Marktpreisrisikomessung von Fonds

Die Messung von Marktpreisrisiken stellt eine wesentliche Aufgabe des Risiko-Controllings dar. Je nach Art, Umfang und Komplexität der Geschäfte sind verschiedene Ansätze in der Praxis zu finden. Grundsätzlich steht bei der Messung der Risiken gemäß den MaRisk Methodenfreiheit. Allerdings fordert die Aufsicht, dass Risiken mit „strengen, auf seltene Verlustausprägungen abstellenden Risikomaßen und Parametern quantifiziert werden“...

Maik Schober / in: Jahrbuch Treasury und Private Banking 2015/2016

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>> Autokorrelation oder die Problematik, Riskien für 250 Tage zu quantifizieren

Im Schreiben der BaFin zur „Aufsichtliche Beurteilung bankintimer Risikotragfähigkeitskonzepte“ von Dezember 2011 verlangt die Aufsicht in den Textziffern 94ff folgendes:

Für die Risikotragfähigkeitsbetrachtung sind die Risiken über einen einheitlich langen künftigen Zeitraum zu ermitteln, der üblicherweise ein Jahr beträgt (Risikobetrachtungshorizont)
Bei Marktpreisrisiken muss sichergestellt sein, dass auch bei wechselnden Positionen und zwischenzeitlichen Glattstellungen insgesamt nicht mehr RDP aufgezehrt werden kann, als für diese Risiken für den gesamten Risikobetrachtungshorizont allokiert ist.
Eine konsistente Messung der Marktpreisrisiken im Rahmen der Risikotragfähigkeitsbetrachtung erfordert …

Markus Heinrich / in: re|peat Jahrbuch Treasury & Private Banking 2014

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>> Nachkommastellen und andere Modellfehler bei Risikomessungen

In der Praxis der Bankenberatung tauchen regelmäßig Fragestellungen auf, die entweder auf Unsicherheiten der lnstitute oder aber auf Modellrisiken schließen lassen, die eine exakte Risikomessung einschränken oder sogar verhindern. Dabei handelt es sich hier nicht um Modellrisiken, die in der Komplexität des Geschäfts von Großbanken liegen, sondern um vergleichsweise einfache Zusammenhänge, die für jedes Institut relevant sind. Diese Modellrisiken sind insofern bemerkenswert, als die Aufsicht diese Aspekte in Prüfungen kritisch beurteilt und mit Mängelfeststellungen die lnstitute teilweise zwingt, darauf zu reagieren.Im Artikel werden konkrete Lösungen vorgestellt, mit denen solche aufsichtsrechtliche Mängelfeststellungen vermieden werden können.

Markus Heinrich / Betriebswirtschaftliche Blätter 04/2010

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Dorothea Hill
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Lothar Kimmig (zum Brennpunkt RTF)
Kreissparkasse Freudenstadt

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